shkolageo.ru 1

Основы Технического анализа валютного рынка Форекс.


Автор Максим Зубков.

Обработка: ramark


Итак, прежде чем начать зарабатывать, нужно понять ту кашу, в которой мы все крутимся.

Что представляет собой рынок FX с точки зрения не теории, а практики?
1. Это рынок где играют все против всех
2. Игру делают ЦБ (Центральные банки)
3. Ниже них находятся коммерческие банки
4. Еще ниже брокерские конторы, ДЦ (Дилинговые центры)
5. Трейдеры.
На последних приходится 80% рынка, и как раз на этих 80% делают деньги акулы рынка, из этих 80%... 90% «сливают» свой депозит.
К акулам относятся первые два уровня. Ко второму можно отнести ещё крупные корпорации. Всех их мы назывем БОЛЬШИМИ игроками.
Итак, наша задача удержаться в тех 10% от 80%, которые становятся профи и зарабатывают, а не сливают свой депозит. Чтобы не проигрывать профи, надо становится профи самому.Что для этого нужно? Казалось бы малость, знать куда и когда пойдёт тренд (движение валютных пар) и вписаться в него. Этому помогает как раз ТА (технический анализ) и кое-что из ФА (фундаментальный анализ)

Теперь главный вопрос, как делать и как читать ТА, т.к. 80% предположений делается как раз на основе ТА.


Вся система ТА делится на 4 основных момента.


1. Уровни сопротивления и поддержки (диктуют сопротивление и поддержку для движения)
2. Уровни Фибоначчи
3. Каналы (дают дополнительные сопротивление и расчёты отскоков)
4. Волны (определяют направление движения)

ФА дает возможность предсказывать развороты тренда.


Этого хватает для того, чтобы зарабатывать.


Почему не используются индикаторы? Да потому что ВЕСЬ мир строит уровни по Фибоначчи.



Теперь подробнее по каждому пункту.

1. Система уровней Пум



Итак. Как она строит свои уровни.

Берётся два периода, на которых раскидывается сетка (линии) Фибоначчи.
За основу построения берутся точки мин. и мах. по графику и мин и мах за прошлую неделю.




Для примера взята пара GBP/USD. Вертикальными линиями отмечен период прошлой недели


Итак, теперь есть небольшая разница в том, как по классике рисовать Фибо и как их рисую я.
Красные вертикальные линии выделяют период с 00:00 11-09 по 00:00 16:00.
Теперь скрин номер два, собственно Фибоначчи



B МТ4 есть две особенности по построению
1. Это то, что за точку прокладки (точка, откуда начинаем строить Фибо) берётся 100.
2. Там не хватает по умолчанию линий.
Как Фибо делаются по классике? Если движение вверх, то сетка растягивается сверху вниз

(100 ставится сверху), если движение вниз, то сетка растягивается снизу вверх (100 ставится с низу)
Я этого не делаю. у меня все развороты Фибо идут с низу вверх. т.е. 100 это максимум 0 минимум.
Кроме того, у меня добавлены некоторые уровни ниже 0.
По уровням Фибо считются 0,38.2,61.8,100 - трудно пробиваемыми. -138, -161, 138, 161 – важными.

Если взгляднуть на график, то мы видим, что есть несколько уровней, часть из них сходится вместе, часть разбросана. Как ориентироваться в таком случае?
Всё просто: чем ближе сходятся уровни, тем сильнее сопротивление для движения валютной пары.
Допустим, в районе 8725 сопротивление будет очень сильным, что практически мы и видим. Свеча ушла вниз потом отразилась и изменила траекторию тренда, т.е. вниз её просто не пустили.

Теперь если посмотреть на график, мы видим, что свечи задерживались в определённых точках по несколько раз. Допустим, в районе 8865. Так вот, на таких уровнях находятся уровни сопротивления и поддержки.

Вопрос: Откуда они берутся?
Всё просто. Как я упоминал весь мир ставит оредра по уровням Фибо, так вот эти уровни ни что иное, как когда-то стоящие ордера по bid-ам, стопам и офферам.

Отсюда мы и получаем простую систему Пум и почему она работает всегда, но не всегда доходит до цели. Между свежими уровнями Фибо встречаются старые.


Каналы


Каналы помогают определить изменение тренда раньше всего остального.


Границы канала яляются сильными уровнями сопротивления/поддержки.

Нужно разделять каналы на месячные, недельные, дневные, внутреденвные и сессионные.
Самыми крепкими являются месячные каналы. Отскок от них даст разворот недельному тренду, недельный канал даст разворот дневному и так далее.


Каждый канал добавляет сопротивление уровню. Если свеча приходит в точку, где уровень пересекается с каналом - пробой возможен: a) если уровень слабый; b) если уровень сильный и сильная новость. Если уровень сильный + канал, но с новостями плохо - будет отскок.


Основное требование к построению каналов: строить минимум по трём точкам: две снизу одна сверху. В МТ4 для этого есть равноудалённый канал


Строить каналы следует соблюдая систему. Я строю по медвежим свечам (bid-ы)
Между точками проведения каналов не менее двух свечей

Построим несколько каналов на графике (линии синего цвета).



Теперь посмотрим на график. Что мы получили ?
Концовка тренда, - низходящий канал, уровень – 8767. Свеча шла вниз, отразилась от канала тут ещё помогло сопротивление на этом уровне и получили разворот

А что было бы если свеча прошла вниз уровень фибо 50? Она бы дошла до уровня 8725 и там бы застряла , потому что там сильный уровень (линии то сближены). Она бы пробилась если бы была новость, но день заканчивался и СА (cвечной анализ) показал разворот.

Итак, что получается, если допустим свеча прошла вниз? и пробила 8725?
Почему я рассматриваю именно такой вариант? Да потому, что мы ещё не доиграли вниз. Но это позднее к волнам.
Свеча покатится до уровня 8685. Почему?
Если посмотреть по графику там пересечение двух каналов, котрые дадут сопротивление для движения пары.
Дальше, если пара пробъёт и 8675, она уйдёт на 8635 - минимум прошлой недели и если пробъёт и её уйдём ниже 8600 и потребуется коррекция уровней. (у меня последняя цель 8520)


Итак, кратко: сильный уровень без сильной новости = отскок. Сильный уровень с сильной новостью = возможен пробой. Каналы усиливают даже слабые уровни.



Теперь надо кратко упоминуть о тренде и его времени жизни. Итак, чем тренд круче, тем менее его живучесть.

Для примера возьмём прошлую неделю пару nzdusd





Как видим тренд резко скакнул на новости вверх (примерно 170-80 пунктов). Это всё за минимум времени. По сути тренд «умер».
Пологий тренд более живуч и может продолжаться довольно долго.

Волны


Перехожу к теме волн, т.к уровни и линии с каналами создают сопротивление, а волны задают направление движения.


Итак, волны. Почему именно они, а не уровни?

В отличии от уровней или каналов, волна не может быть изменена до того, как достигнет критической точки.

Кратко из волновой теории:

Рынок развивается циклами. Каждый цикл по 8 волн.
1,3,5 - волны движения по тренду. 2,4 - коррекции и A,B,C – корректирующие.

3-я волна самая длинная. 5-я - не может быть длиннее 3-ей.
Волна не может сменить направление пока не пройдётся по всей длине.


Пример. (Цифрами отмечено окончание волн.)


Вот типичная низходящая волна
Основная проблема это как раз увидеть волны. Когда волна закончена, вопросов нет, а вот начало волны распознать достаточно сложно.

В принципе, получив данные по первым двум волнам, можно расчитать и дальнейшее движение по остальным волнам.

Каждая волна сотоит из такого же цикла.
Обычно любое движение звершается коррекцией или стабилизацией цен

Что может «свернуть» волну? Это или сильный уровень, или новость, но только в критических точках.

Фигуры


По фигурам можно, в какой-то мере, предсказать дальнейшее поведение рынка в интрадей режиме или ещё дальше.
Процент срабтывания фигур не 100%, а где-то процентов 60-70 не выше.
Фигуры делятся на два вида: фигуры продолжения и фигуры разворота.

Итак, начнём с фигур продолжения тренда


Почему с них? Просто по наблюдениям, они срабаьтывают чаще фигур разворота.


К фигурам продолжения тренда относятся треугольники, флаги, вымпелы, прямоугольники.
Остановимся на треугольниках, так как всё остальное, по сути, является вариацией от них.


Треугольники бывают: восходящий (восходящий тренд), нисходящий (нисходящий тренд), равнобедренный (на любом тренде), раскрывющийся (в основном на низходящем)
Чем хороши треугольники: предсказуемостью.
Правило треугольника: треугольник пробивается в сторону тренда на высоту самой высокой части.
Зона пробоя 2/3, или половина длины треугольника. Если происходит пробой и потом откат, сторона треугольника со стороны пробоя становится сопротивлением (если пробой вниз), или поддержкой (если пробой вверх).


Вымпелы, флаги и прямоугольники, - это производные от треугольников. Отличаются размерами, но работают так же.
Вот допустим типичный вымпел:


Как строить треугольник?


Смотрим на график и проводим две трендовые линии, если линии пересекают друг друга, получаем треугольник. Дальше просто смотрим - направление тренда и в какой части этого треугольника сейчас находимся.
Если фигура отрабатывает, то прорыв будет на её высоту (H=223.55-217.57)
Теперь смотрим на график выше. Высота прорыва практически совпадает с высотой самого вымпела.


Правило треугольника: пробой в строну тренда.


Фигуры разоврота.
К фигурам разворота относятся: двойные-тройные вершины, двойное-тройное дно и прямая и перевёрнутая фигура "голова и плечи".

Фигура двойное дно (или W)/двойная вершина (или М)



Красными линиями отобржена W. Тренд до неё низходящий и после неё меняет направление движения.


W получается когда нисходящий тренд заходит в фигуру, а M получается, когда восходящий заходит в фигуру.


Вот типичная двойная вершина.



Фигуры принято смотреть на тайм-фреймах час-день.


Высота отработки фигуры ( допустим W ) является высотой средней части ( та котрая /\ ).
Правая и левая сторона должны быть равны выстоте средней части, всё что выше это отработака фигуры
Тройная вершина, тройное дно это по сути модификация двойной вершины и двойного дна.


Фигура «голова и плечи»

Фигура отыгрывает на выстоту головы от основания.


Индикатор Moving Average или скользящие средние (мувинги)


Использую предложенные МФ: четыре мувинга, 5,21, 55,233.

По ним всё просто: когда 55 находится над 233 - тренд восходящий, если под - нисходящий.

Пересечение этих мувингов - смена тренда (я обычно жду, когда они разъедутся, и только потом смотрю, что тренд изменился). Когда все 4 мувинга сходятся вместе, получаем флэт. Когда мувинги выстраиваются в правильном порядке от меньшего к большему - это сигнал к сильному движению.


Использовать мувинги на всех диапазонах от 5 мин. до недельных и месячных графиков.

Это даёт общую картину по трендам, которые проходят и дают возможность определиться с игрой.


Фракталы.
Фракталы аналогично - используются на всех диапазонах.
Что показывает фрактал?
По сути, он показывает изменение направления движения, то есть если фрактал получается снизу, свеча развернётся и пойдёт вверх, если сверху - cвеча вниз.
По ним можно судить, как долго мы можем держать открытыми позиции на бай или селл.