shkolageo.ru 1



На сегодня существуют принципиально различные методики определения размера страховой премии (методики тарификации):

  • На сегодня существуют принципиально различные методики определения размера страховой премии (методики тарификации):



Однако в современных условиях получили распространение и многолетние договоры иного страхования (например, ипотечное страхование жилья, страхование каско в рамках автокредитования и т.п.), в которых имеются особенности, характерные для страхования жизни:

  • Однако в современных условиях получили распространение и многолетние договоры иного страхования (например, ипотечное страхование жилья, страхование каско в рамках автокредитования и т.п.), в которых имеются особенности, характерные для страхования жизни:

    • Срок страхования составляет несколько лет
    • Страховая премия уплачивается в рассрочку в течение нескольких лет
    • Страховая сумма изменяется во времени (в связи с убыванием суммы кредита)
  • Для таких договоров на практике неприменима как классическая модель страхования жизни (из-за отсутствия по таким договорам таблиц смертности), так и классическая модель иного страхования (из-за неучета многолетнего характера договора)

  • Обратно, существуют краткосрочные договоры страхования жизни (например, страхование только на случай смерти, заключенный на один год)

  • Таким образом, различия между страхованием жизни и иным страхованием на уровне договоров постепенно стираются


Возникает вопрос: различаются ли договоры страхования жизни и иного страхования между собой принципиально, или же разница в моделях тарификации обусловлена только различными точками зрения на одну и ту же финансовую услугу?

  • Возникает вопрос: различаются ли договоры страхования жизни и иного страхования между собой принципиально, или же разница в моделях тарификации обусловлена только различными точками зрения на одну и ту же финансовую услугу?

  • Если верно последнее, то можно предложить универсальную методику тарификации и перейти от раздельного рассмотрения договоров страхования жизни и иного страхования к некоторому обобщенному договору страхования

  • Обобщенный договор страхования – это актуарная модель договора страхования, в рамках которой несущественно, относится ли он к страхованию жизни либо к иному страхованию


Для изучения поставленного вопроса сделано следующее:

  • Для изучения поставленного вопроса сделано следующее:

    • Поскольку договор страхования представляет собой финансовое обязательство, то проанализирована нормативная база страхования. Установлено, что Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не проводят принципиальных различий между договором страхования жизни и договором иного страхования:
      • В определении договора личного страхования страхование жизни никаким образом не выделено
      • Одинаковый набор существенных условий договора и требований к ним (страховые риски, объект страхования, страховая сумма, срок страхования)
      • Одинаковые нормативные требования
    • Следовательно, имеются объективные предпосылки для существования обобщенного договора страхования


Введена обобщенная математическая формулировка условий договора страхования через следующие показатели:

    • Введена обобщенная математическая формулировка условий договора страхования через следующие показатели:
      • Сроки:
        • срок действия договора страхования;
        • период уплаты взносов;
        • выжидательный период;
        • срок страхования;
        • период отсрочки выплат,
        • период рассрочки выплат
      • Закон распределения страховой суммы в каждый момент времени
      • Вероятность наступления страхового случая как функция времени

Вероятность досрочного прекращения договора страхования как функция времени

      • Вероятность досрочного прекращения договора страхования как функция времени
      • Закон распределения суммы убытка в каждый момент времени
      • Вероятность окончания периода отсрочки как функция времени
      • Вероятность прерывания периода выплат как функция времени
    • Предложенное описание охватывает все необходимые для тарификации условия применяемых на сегодня договоров как страхования жизни, так и иного страхования
    • Тем самым доказано, что с актуарной точки зрения и договор страхования жизни, и договор иного страхования могут быть исчерпывающим образом описаны одним и тем же набором параметров


Разработана и апробирована методика тарификации обобщенного договора страхования, которая опирается на применение численных методов

    • Разработана и апробирована методика тарификации обобщенного договора страхования, которая опирается на применение численных методов




Тем самым, доказана принципиальная возможность создания методики тарификации для обобщенного договора страхования

  • Тем самым, доказана принципиальная возможность создания методики тарификации для обобщенного договора страхования



Для расчета тарифов по предложенной методике разработано программное обеспечение на платформе 1С 8.1

  • Для расчета тарифов по предложенной методике разработано программное обеспечение на платформе 1С 8.1

  • Проведено сравнение страховых тарифов по классической методике и по предлагаемой методике для различных страховых рисков как в страховании жизни, так и в ином страховании (500 итераций, вероятность неразорения 0,95)

  • Результаты расчетов показывают, что страховые тарифы по классической и предлагаемой методике близки между собой, а расхождения объяснимы








Теоретические результаты:

  • Теоретические результаты:

    • Доказано существование общей методики тарификации договоров страхования жизни и иного страхования,
    • Такая методика является косвенным подтверждением единства таких договоров и существования, тем самым, обобщенного договора страхования
    • Единство договоров страхования жизни и иного страхования дает основу для разработки общих моделей резервирования и деления риска
    • Дальнейшим направлением развития модели является повышение точности вычислений (ускорение сходимости модели)
  • Практические результаты

    • Появляется возможность для тарификации долгосрочного иного страхования (ипотека, автокредит), а также новых видов страхования и страховых рисков: накопительное медицинское страхование, накопительное страхование от несчастных случаев и болезней и т.д.
    • Повышается точность тарификации


  • Спасибо за внимание!

  • Электронный адрес: ory@ngs.ru